Value-At-Risk (VAR) - Rechner
Value-At-Risk (VAR) - Rechner
| Komponente |
Beschreibung |
| Portfolio-Wert |
Die insgesamt Wert der investment-portfolio. |
| Erwartete Rendite |
Die erwartete Rendite des Portfolios über einen bestimmten Zeitraum. |
| Standard-Abweichung |
Ein Maß für die Volatilität oder das Risiko im portfolio gibt. |
| Confidence Level |
Das Vertrauen Ebene, auf der die Value-At-Risk berechnet wird, in der Regel 95% oder 99%. |
| Value-At-Risk (VAR) |
Der maximale potenzielle Verlust, der in den Wert des Portfolios über einen bestimmten Zeitraum, da das Vertrauen Ebene. |
| Formel |
VAR = Wert eines Portfolios × Standardabweichung × Z-Score, wobei der Z-Score entspricht dem Konfidenzniveau. |
| Zweck |
Verwendet, um zu Messen und zu verwalten, das Risiko potenzieller Verluste in einem investment-portfolio. |
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