Sharpe-Ratio Calculator
| Parameter |
Beschreibung |
Beispiel-Wert |
| Erwartete Portfoliorendite |
Die erwartete Rendite des Anlageportfolios. |
10% |
| Risiko-Freie Rate |
Der return on risk-free investments (z.B. Staatsanleihen). |
3% |
| Portfolio-Standardabweichung |
Die Standardabweichung des Portfolios gibt, die seine Volatilität. |
12% |
| Sharpe Ratio |
Die risikoadjustierte Rendite des Beteiligungsportfolios (Erwartete Portfolio-Rendite – Risiko-Freie Rate) / Portfolio Standard Deviation. |
0.583 |
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